本帖最后由 驰骋金融城 于 2011-5-9 11:27 编辑
2011回忆版江财复试真题 1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 简答：单项数值与平均值之间的差称为离差，它是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项或随机误差项。一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度，反映了估计量与真实值之间的差距。可能出现结果与平均预期的偏离程度，代表风险程度的大小。 在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有以下几个方面的原因： （1）代表未知的影响因素。由于对所考察总体认识上的非完备性，许多未知的影响因素还无法引入模型，因此，只能用随机干扰项代表这些未知的影响因素。 （2）代表残缺数据。即使所有的影响变量都能够被包括在模型中，也会有某些变量的数据无法取得。 （3）代表众多细小影响因素。有一些影响因素已经被认识，而且其数据也可以收集到，但它们对被解释变量的影响却是细小的。考虑到模型的简洁性，以及取得诸多变量数据可能带来的较大成本，建模时往往省掉这些细小变量，而将它们的影响综合到随机干扰项中。 （4）代表数据观测误差。由于某些主客观的原因，在取得观测数据时，往往存在测量误差，这些观测误差也被归入随机干扰项。 （5）代表模型设定误差。由于经济现象的复杂性，模型的真实函数形式往往是未知的，因此，实际设定的模型可能与真实的模型有偏差。随机干扰项包括了这种模型的设定误差。 （6）变量的内在随机性。即使模型没有设定误差，也不存在数据观测误差，由于某些变量所固有的内在随机性，也会对被解释变量产生随机性影响。 总之，随机干扰项具有非常丰富的内容，在计量经济学模型的建立中起着重要的作用。 2.为什么说对模型参数施加约束后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的情况下，受约束回归与无约束回归的结果相同？ 3.什么是异方差性？简述一种检验模型异方差性存在的方法。 4.异方差性的判断+ 的计算方法+多重共线性（ 检验标准） 5.求方差+ 检验的具体步骤及详细过程+拟定一新模型用于简单的参数检验 | 
发表于 2011-5-7 15:11
收藏
分享
支持
反对
楼主
