保险复试风险管理

无谓的剧终 · 发表于 2017-3-30 13:48

不管考没考上，先把自己整理复试风险管理的基本概念分享给大家，盖概念不全，简单的概念就没有收录。风险管理一定要好好复习，大家可以看看课本，还有做做计算题。今年复试笔试有计算题。还有几道今年复试面试题，不是很全，希望有人能补充上去。

风险管理

暴露：一种出于某种风险中的状态，人或车称为暴露体。
风险：客观存在的，在特定情况下，特定期间内，某一事件导致的最终损失的不确定性，可通过损失概率和损失幅度来确认。
基本风险：是由非个人的，或至少是个人往往不能阻止的因素引起的，损失波及很大范围的风险。
危害性风险：是指对个人生命安全和健康有危害的风险，他们都是纯粹风险。如财产损毁风险、法律责任风险、员工伤害风险、员工福利风险。
风险管理是一种全面的管理职能，用以对某一组织所面临的风险进行评价和处理。
控制性风险管理措施：通过避免、消除、坚守意外事故发生的机会以及控制损失幅度来减少期望损失成本。主要有风险规避，损失控制，控制风险转移。
融资性风险管理：着眼于在损失一旦发生后，用于弥补损失的资金。其核心在于将消除和减少风险的成本分摊在一定时期内，以避免因随机的巨大损失而引起的财务上的波动。主要有风险自留，保险，套期保值，其他合约化的风险转移手段。
内部风险抑制：作用在于降低未来结果的变动，即降低方差，是使得风险管理者对未来更有把握。主要有分散与复制，信息管理，沟通。
风险成本：我们将风险的存在和风险事故发生后，人们必须支出的费用和预期经济利益的减少称为风险成本。
期望损失成本：保费中纯保费的部分就是期望损失成本。。主要包括直接成本和间接成本。
间接损失：由直接损失使得生产缩减或中断从而导致的正常利润减少和额外费用增多，及有关法律费用和其他成本。
损失融资成本：指损失融资措施的交易成本，包括专用基金，自保成本，保险费中的附加保费以及套期保值和其他合约化风险转移手段的交易成本。
内部风险抑制成本：包括分散化的交易成本及管理这些分散行为相关的成本，对数据信息等进行收集和分析的成本。
风险管理的目标有价值最大化和成本最小化。
随机不确定性：是自然界本身所具有的一种统计意义上的不确定。是由大量的经历和经试所揭示出的一种性质。它是指具有明确的定义，但不一定出现的事件中所包含的不确定。
模糊不确定：是一种广义的结果不唯一，而且各种可能取值的概率不确定，即不能确定结果概率分布函数中的系数或者函数形式本身。
风险识别辅助方法：财务报表分析方法，流程图法，事故树法，现场检查法，风险形势估计法。
财务报表是企业在一定期间内经济活动及其经济效果的综合反映，它记载了企业的大量经济活动情况，还反映了企业各部门之间的鲜相互关系。财务报表包括资产负债表，损益表，财务状况变动表。利用财务报表可以识别出企业面临的财产风险，责任风险和人力资本风险。
风险识别的基本方法：风险清单（风险分析调查表，保单检视表，资产暴露分析表）。

基本方法的优点：经济方便，适合新公司，初次想构建风险管理制度的公司或缺乏幻夜管理人才的公司使用，表格可以帮助他们系统地识别最基本的风险，降低忽略重要风险源的可能性。

缺点：这些清单都是标准化的，适合于所有企业，但是针对性较差；这些清单是按传统风险管理阶段设计出来都是纯粹风险，不涉及投机风险。

财产暴露后果：直接后果，间接后果，时间因素后果。
直接后果：风险直接作用于真实物体，引起物体价值的改变，如果是物体价值的直接减少为直接损失，若是价值的增加则为收益。
间接损失：风险因素对物体发生直接作用，导致直接作用后果以后进一步产生的后果。可为收益也可为损失。
时间因素后果：也是一种间接后果。一般财产受到直接损失后，有一段时间无法使用，那么在这段时间内就会有时间因素损失。时间长度和由此带来的后果之前的密切关系就是时间因素后果的特征。
财产价值的评估方法重置成本法，收益现时法，清算价格法。
重置成本法就是用这项资产的现时完全重置成本（重置全价）时应扣除损耗或者贬值。
被评估资产的价值=现时完全重置成本—应扣损耗或贬值
重置全价=直接成本+间接成本
间接成本=直接成本*间接成本占直接成本的百分率=人工成本总额*分配率
产品责任是因产品有缺陷造成他人财产或人身伤害产品制造者，销售者应承担的民事侵权责任。
环境污染责任指自然因素的总体发生了不良变化，污染环境的行为通常表现为排放废水，废气，废渣，粉尘等，以及一些直接破坏天然的自然因素而造成的环境污染的行为。构成要件：存在环境污染的行为，污染造成损害的后果以及污染行为和损害后果之间的因果关系。
人力资本风险：由于个人的死亡，受伤，生病，年老或其他原因的失业而造成损失的不确定性。
风险经理关心人力资本风险原因：提高生产率，降低风险成本；为雇员减少纳税税优计划；团保节约成本；法律法规的限制；雇主的责任感；公共关系。
金融风险是指在资金的融通和货币的经营过程中，在各种事先无法预料的不确定因素的影响下，是资金经营者的史记收益所面临的不确定性。包括市场风险，流动性风险，法律风险，信用风险，操作风险，国家风险和关联风险。
市场风险：由于受到证券，利率，汇率或商品价格的不确定变动的影响而遭受损失的不确定，包括利率风险，汇率风险，证券价格风险，商品价格风险。
利率风险：由于市场利率的不确定性变动而使行为人遭受损失的不确定性。根本来源是货币供求和宏观经济环境的变化。影响：作用于企业的内部，导致企业的现金流量不确定，从而融资成本和收益不确定；作用于企业外部，利率的不确定性会对企业经营环境产生影响，进而影响企业的利润。
汇率风险：由于汇率的不确定变动而使行为人遭受损失的不确定性。一国的宏观经济状况和实力是影响该国货币汇率变动的最基本因素。影响：交易暴露，换算暴露，经济暴露。
交易暴露：指企业预期的现金流量因为汇率的不确定变动而面临的不确定性。
换算暴露：指涉外企业会计科目中以外币的各种科目，因汇率变动而引起的账面价值的不确定变动。
经济暴露：指汇率变动会影响到一个国家的经济环境，进而使得企业的成本结构，销货价格，融资能力受到影响。
证券风险：由于证券价格的不确定变化导致行为人遭受损失的不确定。证券价格的变动会影响企业的投资收益以及融资成本。
商品价格风险：企业生产经营中设涉及及多种商品，这些商品的不确定变化使得企业面临损失的不确定性。
信用风险：指交易对手不能或者不愿按照合同的约定到期还本付息，而使企业面临损失的不确定性。（商业信用，银行信用，国家信用）
风险因素来源：客观因素：指债务人是否有能力偿还，这是由债务人资本金所处的环境，债务人经营水平。主观因素：债务人是否有还款的意愿。
流动性风险：流动性是指产品流动性和现金的流动性。
产品流动性指某种金融产品以合理的价格在市场流通交易以及变现的能力。
现金流动性：是指企业满足现金流动要求的能力，即在清算日旅行支付义务的能力。如果企业持有的资产能随时得以偿付，能以合理的价格出售，或者能在短时间以合理的价格借入资金，则其流动性风险小。
经营风险：是指因为一些经营管理方面的不确定性而使企业遭受损失的风险。主要体现在决策风险和操作风险。
关联风险：指由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的不确定性。
风险价值VAR：是一种能够全面度量复杂证券组合的市场风险的工具。含义是出于风险中的价值。指在市场经常波动下，在一定得而概率下水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内最大可能损失。
P{L>VAR}=1-C
L指证券组合在持有期内的损失，C为置信度，VAR是为置信度c下处于风险中的价值
VAR计算方法有参数法，非参数法，蒙特卡罗模拟法。
VAR定义中有两个重要参数持有期和置信度，持有期越长，VAR越大。
敏感性分析和波动性分析师常用的两种市场风险评估方法。敏感性分析通过金融资产价值对相关市场因子的敏感度来评估其市场风险。
波动性分析师从未来收益的不确定性入手，通过实际结果高于预期结果的程度来度量风险，经常采用的度量指标为方差和标准差。
控制性风险管理措施的目标：降低分风险发生的概率；将损失减小到最低程度。定义：在风险成本最低的情况下，所采取的防止或减少灾害事故发生以及造成的经济及社会损失的行为。
控制性风险管理措施包括：风险规避，损失控制，控制型风险转移。
风险规避是指有意识的回避某种特定的风险行为，是最彻底的风险管理措施，它使得风险降低道0。方法：放弃或者终止某项活动的实施；虽然继续该活动但是改变活动的性质。
适用:损失频率和损失幅度都比较大的特定风险；
损失频率虽然不大，但是损失后果严重且无法的得到补偿的风险；
采用其他风险管理措施的经济成本超过了进行该活动的收益。
损失控制：通过降低损失频率或者减少期望损失成本的各项行为，降低损失频率称为损失预防；减少损失程度称为损失减少。
控制性风险转移：指借助于合同或者协议将损失的法律责任转移给其他个人或者组织承担。方式：出售，分包签订免除责任协议。
融资性风险措施在于通过事故发生前所做的财务安排，使得在损失一旦发生后能获得资金以弥补损失，为正常经济活动和经济发展提供财务基础。着眼于在事后的补偿。方式：风险自留，风险转移（保险，套期保值）。
风险自留：由于经济风险的单位自己承担风险事故所导致损失的一种方法，踏实通过内部资金的融通来弥补损失。用来弥补损失资金来源于：摊入营业成本，专用基金，自保公司（可降低期望纳税，承包弹性增加业务右贤王，风险过于集中，规模小，财务基础薄弱），信用限额，特别贷款与发行新证券。
内部风险抑制：目的在于降低损失方差。措施包括分散与复制，信息管理，风险交流。

分散：是指公司吧经营活动分散以降低整个公司的损失方差。

复制：是用备用财产，备用人才，备用计划的准备以及重要文件档案的复制。

信息管理：对纯粹风险的损失频率和损失幅度进行估计，对潜在的价格风险进行市场调研，对未来的商品价格进行预测，对数据进行专业化的分析。信息是正确认识风险的保障。

偿付能力不足：损失发生前预先收取保费和事后才能确定赔偿数额及管理费用之间形成一个时间差。这个时间差使收取款项和支出的款项可能不一致，这就导致了风险，这种风险固有的机制带来的风险称之为偿付能力不足。
措施：内部措施：增加资本金；承包风险分散；再保险；合理选择资产。
外部措施：偿付能力评级，偿付能力监管。
资本金：资产的市场价值与负债的市场价值之差。
偿付能力评级：是评级公司对保险公司的偿付能力做出的评估，他综合考虑了保险公司的理赔能力，经营能力，财务质量及资产质量等多方面得出的结果。
偿付能力监管：有三个层次1对保险公司的偿付能力风险进行监测2对保险公司的资本和资产进行限制3监管部门向无偿付能力的保险公司提供索赔保障的保障体系：降低损失频率，降低损失幅度，建立保证基金。
最优安全激励：指个人或者企业进行最优的损失控制投资的标准。它激励人们只在边际收益超过边际成本时，才为额外的安全进行投资。
员工福利是指企业基于雇佣关系，依据国家强制性法令及相关规定，以企业自身偿付能力为依托，向员工所提供的用以改善其本人及家庭的生活质量的各种以非货币工资和延期支付的形式为主的补充性报酬与服务。包括法定福利及企业福利。
法定福利：是国家通过立法的形式强制实施员工福利，包括社会保险，各类休假制度。
企业福利：对法定福立起补充作用包括健康保健计划，收入保障计划，员工服务计划。
管理式医疗：是从医疗服务提供的方式和保险费用的支付方式进行综合的改变。具体的说，病人到指定的医院看病，保险公司直接参与对医疗保险整个运行过程的管理，与医院谈判医疗保险价格。
基差风险：指被套期保值商品所导致的损失不能完全被来自套期保值工具的收益所抵消的风险。原因是商品种类不同，发生交易的时间不同等。
期权风险：（1）对于期权买入者来说。期权只使他面临有限的风险，但对卖出者来说，他只能得到有限的收入（2）基差风险（3）价格风险。
期货风险：因保险制度和逐目盯市导致的保证金风险，基差风险。
初始保证金：客户开仓时交纳的保证金。
维持保证金：每个交易结束后，结算公司根据当日结算价格对投资者未结清合约进行重新估价，确定当日盈亏水平。入股出现亏损，保证金账户余额必须维持在一个最低水平，就是维持保证金。

其基础概念课本都有，多看课本和计算题。

2017面试题，只有部分。
相互保险公司，相互保险社，环境责任险（绿色保险），保险有关的民生问题，
可保风险，风险意义，保单设计的原则，可保利益，保险资金的运用，保险A股上市，分红险，投资连结险，万能险（相互区别），保险宏微观作用，商业保险在社会中的地位，变更受益人，保险供给侧改革，再保险，互联网保险，互联网众筹保险，规模保费及运用，城镇化与保险的相互影响，人寿保险，保险姓保，保险解释原则。