回忆下量化投资复试笔试题

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:03

趁我还记得几个

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:06

智商题不说了只要不是蠢做出来两道问题不大

金融量化模型那儿跟样题不一样今年考了两道计算题
楼主两道都不会做。。。
第一道是看涨期权凸性的证明题
第二道是用股指期货对冲股票风险的计算题

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:06

第三道是市场中性策略包括理论基础怎么实现之类的

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:07

第四道是一个行为金融学题什么是市场异像表现形式和capm emh有什么关系解释一下为什么会出现市场异像

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:10

数理题前两道计量和运筹我没做不知道也看不懂

第三道随机分析考的是XY都是随机变量证明X+Y是随机变量然后是一个布朗运动的计算题可以多看看鞅过程的证明

第四道统计。。。。呵呵对数正态分布的期望和方差楼主算了一个多小时只算出来期望

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:11

编程。。。听说跟样题风格不大一样我只做了第一题
以英文的形式输入AB两个数然后输出A+B 当AB都是zero的时候什么都不输出

kimmyhu · 发表于 2017-3-22 20:12

求好运，求明天复试过过过

Shawnvladimir · 发表于 2017-3-22 20:37

楼主加下微信吧，我也是今天考的量化笔试

赵加油k · 发表于 2017-3-22 23:38

楼主能加微信吗，我明年准备考量化，手头什么经验都没有

赵加油k · 发表于 2017-3-22 23:50

Shawnvladimir 发表于 2017-3-22 20:37
楼主加下微信吧，我也是今天考的量化笔试

可以加微信咩？明年考量化很多事情都不懂

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[金融院] 回忆下量化投资复试笔试题