急急急有没有小伙伴知道这道题怎么做

星星占星星 · 发表于 2016-12-18 00:56

hsmcc9 · 发表于 2016-12-18 11:43

设A的权重为w1 B为1-w1 然后用方差公式带进去再求导算出w1

QI18408247129 · 发表于 2016-12-18 12:11

.这都不会放弃吧

芒果studydog · 发表于 2016-12-18 12:53

套公式就可以了

四月公园 · 发表于 2016-12-18 13:02

芒果studydog 发表于 2016-12-18 12:53
套公式就可以了

请问第二问求无风险收益率，是把AB的组合看作市场组合吗？

qf811 · 发表于 2016-12-18 15:02

请问他们分别的相关系数是什么意思？不是应该有AB的相关系数才能解吗？

attoy9 · 发表于 2016-12-18 15:43

考重庆工商吗

jianghulanger · 发表于 2016-12-18 16:08

两个相关性为负一那么可以写出当他们sigma为0时候组合的比例，对应收益率就是无风险

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 01:09

jianghulanger 发表于 2016-12-18 16:08
两个相关性为负一那么可以写出当他们sigma为0时候组合的比例，对应收益率就是无风险 ...

我就是第二问不会做，什么意思啊，能给个图解么[面条泪]

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 01:10

attoy9 发表于 2016-12-18 15:43
考重庆工商吗

你也是？小伙伴有真题答案么？[面条泪]

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