急急急有没有小伙伴知道这道题怎么做

imraydoudou · 发表于 2016-12-19 07:48

求0方差组合 A的权重等于B的标准差比两者标准差之和

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 08:18

imraydoudou 发表于 2016-12-19 07:48
求0方差组合 A的权重等于B的标准差比两者标准差之和

我想知道第二三问[忧伤]

xzcvcbcv · 发表于 2016-12-19 08:50

假设市场有效，用第一问求出的比例，可以得到组合风险为0的情况，这时候对应的收益率就是rf

第三问用capm就能求了

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 08:55

xzcvcbcv 发表于 2016-12-19 08:50
假设市场有效，用第一问求出的比例，可以得到组合风险为0的情况，这时候对应的收益率就是rf

第三问用capm ...

第一问算出来一个为60%，一个为40%.麻烦你能二三题给我上张图么，这是我的科目非常重要的一道题，我想仔细看看是哪没想通[面条泪]

xzcvcbcv · 发表于 2016-12-19 09:02

就是这个

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 09:07

xzcvcbcv 发表于 2016-12-19 09:02
就是这个

我开始这么算了一遍，它对应的无风险利率为8.几％，没有这么高吧

xzcvcbcv · 发表于 2016-12-19 09:10

它想是多少就是多少，一道编的题，又不是现实

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 09:13

xzcvcbcv 发表于 2016-12-19 09:10
它想是多少就是多少，一道编的题，又不是现实

好好好，真的非常感谢[好吃]

attoy9 · 发表于 2016-12-19 09:22

你是哪个学校的

星星占星星 · 发表于 2016-12-19 09:35

attoy9 发表于 2016-12-19 09:22
你是哪个学校的

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急急急 有没有小伙伴知道这道题怎么做