本帖最后由 考研论坛审核 于 2016-10-29 20:06 编辑
本人南开大学保险本科，去年考的南开大学金融专业。去年这个时候我和舍友每天去津南图书馆自习，从早晨九点到晚上十点闭馆，然后回到宿舍打一局dota然后睡觉。秋风瑟瑟，时光荏苒，竟然一年就这么过去。哎，我那个室友已背井离乡去了英国伯明翰。现在想起考研的那段时光唏嘘不已。 闲话少叙，进入正题。听闻今年金融学院专业课加了计量，坑爹啊，有木有！！！计量都不会怎么办！！！哈哈，不要慌。计量没什么的。 首先，大家最关心的问题——参考书！ 如下，张晓峒《计量经济学基础》
说到这本书的作者——张晓峒，南开大学经济学院教授、博士生导师、数量经济研究所所长，头衔众多我就不一一列举了。张老师在计量方面造诣极高，我曾上过他的时间序列。时间序列是一门比较难的课，但是张老师深入浅出讲得那叫一个明白透彻，现在想想也是回味穷。只可惜张老师今年退休了不再教课了，以后再来南开的学弟学妹们听不到他的课了，真替你们遗憾。 感慨过后我们继续说。有了参考书，那该怎么学呢？翻翻这本书的目录，第一章绪论，很简单无非就是告诉你什么是计量，计量是干什么的。那计量到底是干什么的呢？答曰：用来考研的。哈哈。 接下来是第二章一元线性回归模型和第三章多元线性回归模型。这两个章节比较重要，主要讲了最小二乘法。大家别小看这个最小二乘法，人家虽然最小但是人家可最有用。 这两章推导证明比较多，容**计算题，所以必须重视！！ 第四章非线性回归模型的线性化，这一章比较简单。 第五章异方差和第六章自相关是重点。 异方差的存在会导致模型的估计失效，不再具有有效性，因此必须消除，怎么消除呢？书上说了，看书！！这一章有三个检验异方差的方法，要牢记，给你一个统计值问你有没有异方差，你要知道。 自相关这一章主要讲了一个广义差分变换，这个容易命制考题，建议多看看。书中只给了一阶自相关情况下的广义差分法，但是一阶的比较简单，建议大家把二阶的也掌握。 剩下的比较重要的就是第十一章模型的诊断与检验。这里涉及到t检验、F检验（当然前面的章节也提到了），这里需要大家具备一些数理统计的知识，死记硬背容易出错。 最难啃的骨头时间序列，时间序列这一章比较难，靠自学能学明白的可能性不大，就算你能学明白，在时间上你可能也来不及。但是南开本科的计量经济学中把这一章节去掉了，单独开了一门课，就是上面提到的张晓峒老师主讲时间序列一课。所以考研的试卷中究竟会不会把这一章列入考试范围我也说不好。如果真的考了，大家就自求多福吧。 最后要说的就是计量用到的软件，Eviews！这个软件是张老师这本书里的指定软件，这本书上的所有操作都是以Eviews为基础的。要会看Eviews的输出结果，因为南开本科就是考这个。给你一个输出结果让你写出模型，或者在输出结果中挖出来一两个数让你填空。下面贴出一张输出结果的图，大家感受下。
这是我从本科的作业里随便找了个数据，大家随便看看就行了，反正就是这么个界面。大家可以从网上找到这个软件， 文中叙述仅代表个人观点，姑妄言之姑妄听之。 祝大家考研顺利。 2016年秋
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发表于 2016-10-29 15:28
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