求解答

我是大江 · 发表于 2015-12-12 22:55

第一道题第一问。
资产负债缺口不是只分析流动资产负债吗？但是利率变动固定资产负债也会受影响(要算的话得用久期，可是题目没给期限) 这道计算题8分没很多东西写啊……
第二问。除了久期匹配，购买金融衍生工具还有其他吗？

我是大江 · 发表于 2015-12-13 10:35

别沉……

哎呦喂我去 · 发表于 2015-12-13 11:29

第一问，这不是久期分析，就是个变动量的问题，和期限没有关系，你直接算就行。第二问，金融衍生品的期权，同其他银行利率敏感资产交换。讲的很粗，你在回顾课本吧，我记得是米什金的货币金融学银行风险管理章节的内容

哎呦喂我去 · 发表于 2015-12-13 11:30

是和利率敏感资产有关，和流动资产，固定资产分类无关

冉日惊鸿 · 发表于 2015-12-13 11:31

这是中大15年的431真题，别想多了，敏感性缺口就是只需要考虑浮动利率就行了，存续期缺口才考虑久期和固定利率（参考13年那道题）

我是大江 · 发表于 2015-12-13 13:42

哎呦喂我去发表于 2015-12-13 11:30
是和利率敏感资产有关，和流动资产，固定资产分类无关

好的嘞谢谢哈不过第一问八分就算个缺口感觉这分值好奇怪

我是大江 · 发表于 2015-12-13 13:44

冉日惊鸿发表于 2015-12-13 11:31
这是中大15年的431真题，别想多了，敏感性缺口就是只需要考虑浮动利率就行了，存续期缺口才考虑久期和固定 ...

好的嘞谢谢哈就是看了第一问8分感觉就算个敏感性缺口，分值好好多……

冉日惊鸿 · 发表于 2015-12-13 14:28

我是大江发表于 2015-12-13 13:44
好的嘞谢谢哈就是看了第一问8分感觉就算个敏感性缺口，分值好好多…… ...

第一题明显放水送分的……而且是12年的原题，数字都不带改下的……后面几道题给你挖了很大的坑……

我是大江 · 发表于 2015-12-14 17:31

冉日惊鸿发表于 2015-12-13 14:28
第一题明显放水送分的……而且是12年的原题，数字都不带改下的……后面几道题给你挖了很大的坑…… ...

对呀感觉都有问题可以继续交流吗？

我是大江 · 发表于 2015-12-14 19:39

冉日惊鸿发表于 2015-12-13 14:28
第一题明显放水送分的……而且是12年的原题，数字都不带改下的……后面几道题给你挖了很大的坑…… ...

你的秋秋是？

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