看似简单，我周围没有能够回答的

羲佑 · 发表于 2015-10-24 16:23

w15503000051 发表于 2015-10-24 01:04
记得课本上写了b没多少小于0的别提=—1了

我说的是理论上，不必是负一，只要有负的就是可以抵消一部分。

魔拳神度 · 发表于 2015-10-24 16:36

1必须是市场，-1理论上存在，理论上可以完全抵消，但实际当中还是表瞎想

时光易虚度 · 发表于 2015-10-24 16:52

你能找到这种股？特别是负一的

Jason419 · 发表于 2015-10-24 17:00

首先就是个伪命题，贝塔值能为负么，最多是为0，相关系数为0就是不相关，就是某只股票与该组合或市场不存在任何关系。so,问题要专业点儿

羲佑 · 发表于 2015-10-24 19:27

魔拳神度发表于 2015-10-24 16:36
1必须是市场，-1理论上存在，理论上可以完全抵消，但实际当中还是表瞎想

理论上是不可消除风险系统，书上写的清清楚楚

羲佑 · 发表于 2015-10-24 19:30

Jason419 发表于 2015-10-24 17:00
首先就是个伪命题，贝塔值能为负么，最多是为0，相关系数为0就是不相关，就是某只股票与该组合或市场不存在 ...

怎么不能负，你回去看看课本，不过谢谢你回答我的问题

羲佑 · 发表于 2015-10-24 19:31

时光易虚度发表于 2015-10-24 16:52
你能找到这种股？特别是负一的

请认真审题

羲佑 · 发表于 2015-10-24 19:37

Mr弗罗多发表于 2015-10-23 21:12
说错了，是规避了非系统性风险。。系统性风险无法规避，即使β完全相反了，但β的定义就是与市场组合的变动 ...

我认为的是，抵消了的资产称为无风险资产，而模型不承认是抵消了系统风险

羲佑 · 发表于 2015-10-24 20:58

现实生活中有贝塔为负的股票，自己可以去看炒股软件的数据，还有我们说的是理论上的，做题要看重点，一个个就知道吐槽，留下一句话就显得高深，而且好像很容易就能够解答，真是可笑，不过能够认真答题探究的朋友确实很值得尊敬

羲佑 · 发表于 2015-10-24 21:00

Jason419 发表于 2015-10-24 17:00
首先就是个伪命题，贝塔值能为负么，最多是为0，相关系数为0就是不相关，就是某只股票与该组合或市场不存在 ...

我没找到你说的这句话有什么正确的论点。。。

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