回馈论坛，2013金工复试真题 ，一字不差

handaodao

一、简述两基金分离定理并解释其经济含义（10分）
二、运用流动性偏好理论和债券供求理论，说明为什么利率是顺周期运行的（即，利率在经济扩张时上升，利率在经济衰退时下降）。要求绘制供求分析图（20分）
三、假设法定存款准备金率为12%，超额准备金率为3%，现金比率为6%。如果中央银行减少50亿元的基础货币，那么货币供给会减少多少亿元（10分）
四、一份本金为1亿美元的利率互换还有10个月的期限，这笔互换规定以6个月的LIBOR利率交换12%的年利率（每半年复利一次）。市场上交换6个月的LIBOR利率的所有期限的利率平均报价为10%（连续复利）。两个月前，6个月的LIBOR利率为9.6%，则对于支付浮动利率的那一方，该利率互换价值是多少？（20分）
五、某股票现价为10元，假设该股票在未来的3个月内或上涨12%或下跌10%。请利用两步二叉树为基于该股票的执行价格为11元，有效期为6个月的欧式看涨期权定价。已知无风险利率为年利率5%（连续复利）。（运用无套利原理和风险中性估值原理两种方法估值，并画出二叉树图）（20分）
六、在签署一个1年期的，标的资产为无股息的远期合约时，股票当前价格为50美元，无风险利率是每年8%（连续复利）。（20分）   
    （1）远期合约的远期价格及初始价值分别是多少？
    （2）6个月后，股票的价格为55美元，无风险利率仍为8%，这时远期合约的远期价格和价值分别是多少。

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记性真好！厉害 我只记得大概了 数据什么的肯定记不住

clinster

你还挺勤快的，一下子上题了。哈哈

handaodao

clinster 发表于 2013-4-18 11:32
你还挺勤快的，一下子上题了。哈哈

毕业论文写好了就上题了

handaodao

clinster 发表于 2013-4-18 11:32
你还挺勤快的，一下子上题了。哈哈

好记性不如烂笔头 [em:40]

Summer__左左

嘿嘿~~~加油哦~~

YJC1990

Summer__左左 发表于 2013-4-19 22:51
嘿嘿~~~加油哦~~

好记星啊

huan12

不错

奔腾涟漪

师兄，我明年考金工，你是我的前辈了。加一下师兄的QQ，望师兄指点指点。我也是科迷！
望师兄回复啊！谢谢了哈。

handaodao

奔腾涟漪 发表于 2013-12-23 17:31
师兄，我明年考金工，你是我的前辈了。加一下师兄的QQ，望师兄指点指点。我也是科迷！
望师兄回复啊 ...

1028805862，加吧