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本人报考2017年北京大学经济学院金融硕士,现已拟录取。初试成绩416,排名第三(并列),其中政治62,英语二78,数学三146,专业课130,复试专业课88,听力2.5,综排第四。以下是我的专业课复习思路,希望可以给大家的专业课复习提供一个小小的参考,希望对大家有一点点用处。
我所用资料为:博迪《投资学》,罗斯《公司理财》,光华曹凤岐《投资学》,古扎拉蒂《计量经济学》,李子奈《计量经济学》,清华经管宋逢明教授的《金融工程原理》(精读),茆诗松《概率论与数理统计》,光华姚长辉《固定收益证券》,赫尔《期权期货和其他衍生品》,光华专业课历年真题(金融部分)。其中很多只是选看一些章节。
1计量经济学:古扎拉蒂教材通俗易懂,知识点全面,但深度稍微不足,比如一些定理的矩阵代数严格推导书上都没有,但我认为从过去几年考题来看,应对考试已经足够。时间序列部分我认为古扎拉蒂书上写的不是很好,我选择李子奈的第八章(时间序列计量经济学模型)作为补充。古扎拉蒂上册我所看章节为2章-12章,,略去13章,结果第13章今年出了考题,就是设定偏误那道题目,我当时利用前面的知识做出了一部分答案,不过没法给出详细证明,估计因此丢失了一些分数。所以建议13章也要复习了。古扎拉蒂下册所看章节为15章(定型相应模型)和17章(自回归与分布滞后模型)。定性响应模型光华好像考过不止一次,而且经院16年考过虚拟变量模型,这个刚好反过来,即因变量为定性变量,要注意书上这一章有的地方有错误。自回归与分布滞后模型14年曾经考过(真题题目与书上有所不同,但思想一致,运用书上知识可以做出来)。下册其他章节我当时觉得出题可能不大直接略过,但未来是否会出题谁都无法预测。看书的时候我是看不懂的地方或是一些案例略过,另外每页下面的注释也看,比如14真题需要这个知识:X与u相关,则OLS估计量有偏不一致。这个知识点是在书下面注释出现的。每章后面的附录推导能看懂的我都看了,今年那道设定偏误的题目设计推导就在13章附录。李子奈的书逻辑严密,内容紧凑,我只看了第八章(时间序列计量经济学模型),今年的时序题目运用这一章知识都做了出来。16,17时序题目李子奈足够,未来会怎么样不知道。我曾经想过找一本时间序列或金融计量书来看,后来时间原因作罢。人大的《应用时间序列分析》好像挺好的。计量知识多且杂,我记忆力不好,所以记笔记,笔记可以记得简明扼要,每一章大概不到一页笔记纸,考前几天快速过一遍就可以把所有重点复习一遍。
2统计学:茆诗松的书应对往年考题足矣,我看了5,6,7章节。8章方差分析计量里面也有,所以我没有看。这几年统计题目都不算难。我对照着本科学校数学系的配套讲义来看的,有些太复杂的东西略过,比如cramer-rao不等式。因为14年考了定理的推导,所以我看书的时候也看了一些定理的推导过程。
3投资学:投资学博迪版本我看了5,6,7,8,9,10章节。拿着英文版教材做了5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,20,21章节课后习题。16年期权那道题目第一问出自光华版投资学14章,我浏览了一遍这本书,这书较简单,所以速度很快。但看完感觉这书相比博迪投资学新东西不多。
4公司理财:罗斯版本我看了4,5,6,7,9,13,14,16,17,18,22章节。打印了英文版教材9,16,18章课后习题来练习。光华版《公司财务》(刘力)写的非常好,但是时间原因我只看了一点点,准备复试的时候也看了这书。16年专业课有道题目据说上面有原题。从过去的题目来看,我认为罗斯的足够,但未来就不知道了。
5固定收益证券:我看了姚长辉《固定收益证券》的4章(持续期与凸性),5章(互换)。此书讲解细致。看完解15年久期题目应该非常轻松。
6金融工程原理:清华经管宋逢明教授的《金融工程原理-无套利均衡分析》非常好,此书只有200页却信息量极大,此书大致包含MM定理,互换定价,期限结构,CAPM,APT,期权期货理论,股票定价,认股权证\可转债\可回购债券定价,有效市场假说,风险管理。除了7章(等价鞅测度模型和无套利均衡基本原理)没看其他章节我都仔细阅读了。举个例子:博迪APT章节我觉得他的逻辑不够严谨,有点混乱,而金融工程原理讲APT的时候推导逻辑非常严密,好理解。16年期权那道题目看完此书做起来应该比较轻松。此书深度大于专业课题目深度。17专业课题目照比16偏简单,此书知识用的不多,似乎是没必要看的。但毫无疑问,此书对于加深专业知识的理解非常重要。一旦未来专业课题目再次变难,我认为此书很可能派上用场。
7期权期货及其他衍生品:华尔街圣经。今年出了远期利率协议定价,这个知识点不难,FRA定价出现在4章(利率),远期与期货利率差别这一知识点出现在6章(利率期货)。这书我没看,如果看这本书的话我认为起码要看到14章。看这本书的话工作量应该挺大的。我本科学的时候做了笔记,复习时浏览了下笔记代替教材,节省时间。
8光华真题:我大概做了几年金融部分真题,感觉挺好的,对思维具有启迪,对经院16年的几道题目也很有启发。统计部分我感觉和经院风格不同,我就没做。
总结:以上是我的复习思路,是在历年真题基础上形成的,对于未来是否有效是不确定的,而且我自己水平十分有限,所以仅仅作为参考。有些内容凭记忆写出,如有错误欢迎指正。个人感觉经院出题范围比较广,所以准备多一些,充分一些是没错的。最后祝愿大家复习顺利~
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