北大经院2016金融专硕真题回忆

wscaozl · 发表于 2015-12-30 12:14

czdleaf 发表于 2015-12-30 12:08
大神啊，请问期权那道题哪本书有讲？

非大神。。那道题我也不会。。。考完后觉得罗斯的公司理财和博迪投资学全白看了

翻滚吧脆皮鸡 · 发表于 2015-12-30 15:22

你竟然全记下来了，666

匿名 *发表于 2016-1-4 01:12* · 发表于 2016-1-4 01:12

我怎么没看出哪里考了MM定理。。。
“随机变量Xn依概率收敛至常数a时则对于任何连续函数f有fXn依概率收敛至fa”，这是一个定理吗？这个定理很显然是错的，X^2并不是依概率收敛于X_^2的

匿名 *发表于 2016-1-4 01:13* · 发表于 2016-1-4 01:13

wscaozl 发表于 2015-12-30 00:22
今年经院考察了计量经济学NCLRM模型的假设检验；时间序列分析里的AR2模型性质；简单的博弈论；随机变量Xn依 ...

我怎么没看出哪里考了MM定理。。。
“随机变量Xn依概率收敛至常数a时则对于任何连续函数f有fXn依概率收敛至fa”，这是一个定理吗？这个定理很显然是错的，X^2并不是依概率收敛于X_^2的

wscaozl · 发表于 2016-1-4 08:26

Tao 发表于 2016-1-4 01:13
我怎么没看出哪里考了MM定理。。。
“随机变量Xn依概率收敛至常数a时则对于任何连续函数f有fXn依概率收 ...

第三题不是mm定理吗？难道我理解有误？至于依概率收敛那道题，请参看茆诗松《概率论与数理统计教材》习题4.1中的第3题，这里的题目是那道题的简单版，那道题里假设Xn依概率收敛至X，并不限制X为常数。

wscaozl · 发表于 2016-1-4 08:28

Tao 发表于 2016-1-4 01:13
我怎么没看出哪里考了MM定理。。。
“随机变量Xn依概率收敛至常数a时则对于任何连续函数f有fXn依概率收 ...

手头没有这本书也行，你也可以参看任意一本测度论教程，我推荐程世宏的。你应该学过这门课，我记得北大统计专业本科就教了。

冯三多 · 发表于 2016-1-6 10:44

求交流下答案

匿名 *发表于 2016-1-6 16:15* · 发表于 2016-1-6 16:15

wscaozl 发表于 2016-1-4 08:28
手头没有这本书也行，你也可以参看任意一本测度论教程，我推荐程世宏的。你应该学过这门课，我记得北大统 ...

这是对数正态分布，用切比雪夫不等式

wscaozl · 发表于 2016-1-6 19:01

Tao 发表于 2016-1-6 16:15
这是对数正态分布，用切比雪夫不等式

我是先用切比雪夫不等式证明了Xn依概率收敛于X拔，然后再证明了上面我提供的那个定理。对数函数显然在直线上连续

wscaozl · 发表于 2016-1-6 19:06

Tao 发表于 2016-1-6 16:15
这是对数正态分布，用切比雪夫不等式

而且并没有说Xn服从正态分布吧...你怎么能说它服从对数正态分布

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[经济] 北大经院2016金融专硕真题回忆