回归方程的显著性检验

great1993 · 发表于 2015-12-15 19:55

回归方程的显著性检验为什么是单侧的，不是双侧的嘛？求大神指导

碧汐璃 · 发表于 2015-12-16 16:21

f分布本身就是大于0的，然后认为ssr比sse大比较多时候拒绝原假设，常认为f的值是大于1的，你看书上的例子很多的f都是超级大，几十，所以只用右侧检验就好啦，

great1993 · 发表于 2015-12-16 18:03

碧汐璃发表于 2015-12-16 16:21
f分布本身就是大于0的，然后认为ssr比sse大比较多时候拒绝原假设，常认为f的值是大于1的，你看书上的例子很 ...

对，f统计量是大于0的。我想问的是为什么这里f一定是大于1呢，具体原因是什么？为什么 ssr一定大于sse？

dishdish · 发表于 2015-12-16 18:46

great1993 发表于 2015-12-16 18:03
对，f统计量是大于0的。我想问的是为什么这里f一定是大于1呢，具体原因是什么？为什么 ssr一定大于sse？ ...

书上说ssr包含“系统误差”加随机误差而sse就只有随机误差如果“系统误差”与随机误差相比足够大的话 ssr与sse的比值就显著大于1 “系统误差”是方差分析里的说法不知道回归里怎么说

great1993 · 发表于 2015-12-17 17:56

dishdish 发表于 2015-12-16 18:46
书上说ssr包含“系统误差”加随机误差而sse就只有随机误差如果“系统误差”与随机误差相比足够大的话 s ...

是啊，我看到方差分析是有说明，但回归分析书上都没说明。

		自动登录	找回密码
密码			注册

NEW最新资料推荐