期权定价问题（二叉树）

qkaver · 发表于 2015-10-16 20:23

各位大神。。二叉树的具体计算风险中性和复制原理算出来的答案应该是一样的吧？但是朱叶P110 那道题为什么我用风险中性计算Cu的时候算不到9.18啊。。

羽可可可 · 发表于 2015-10-16 22:43

我也是用了风险中性定理做不明白为什么相差这么多

qkaver · 发表于 2015-10-16 22:44

羽可可可发表于 2015-10-16 22:43
我也是用了风险中性定理做不明白为什么相差这么多

然后我觉得他后面那个用风险中性做的也是错的。。

qkaver · 发表于 2015-10-18 06:35

羽可可可发表于 2015-10-16 22:43
我也是用了风险中性定理做不明白为什么相差这么多

话说我发现问题了可以用风险中性的

羽可可可 · 发表于 2015-10-22 22:32

qkaver 发表于 2015-10-18 06:35
话说我发现问题了可以用风险中性的

我现在觉得不能用风险中性了，它后面不是把500归投资者了嘛，那上涨幅度就不只是10%了，应该是大于10%，那不是就不能用风险中性了

qkaver · 发表于 2015-10-22 22:35

嗯问题就是88-100不是涨10%算出来13%（具体多少忘了）然后用那个数值算答案就对了。。从原理上推应该是一样的。

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