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[交流答疑] 请教各位X,Y均服从正态分布。请举出X+Y不服从正态的反例

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发表于 2015-3-18 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.X,Y均服从标准正态分布,为什么X+Y不服从标准正态分布?

我知道课本上说XY需要独立才能保证其线性组合服从正态分布。但是有的参考书上说令X=-Y 则X+Y=0  这个例子我感觉不正确,因为正太密度函数里自变量是带平方的,即使x,y是相反数不也出来都是正数吗?X+Y=0又不能保证函数值的和=0,那么两个密度函数的和还是正态密度函数吧?所以还有没有其他例子呢?

2.另外,课本上提到,X、Y独立时,线性组合aX+bY服从正态分布这两者是充要条件吗?我们知道EXY=EXEY的充要条件实际上是X,Y不相关而不是独立,独立只是一个充分条件。那么同理类推线性组合aX+bY是不是只要不相关就是服从正态分布的充要条件?


这两个问题有点深,望各位不惜赐教

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