复旦大学数学科学学院金融专硕项目选课指导

但求更好

复旦大学数学科学学院金融专硕项目选课指导

副院长 应坚刚

金融专硕项目选课指导

复旦大学数学学院金融专业硕士项目是依据教育部学位条例设置的项目, 学制两年.

目标是培养金融市场的专业人士, 精通衍生品的定价与计算以及风险管理及其相关数学原理的金融管理和研究人才.

我们的项目以课程为主兼顾论文, 课程是基于牛津大学(oxford university)和斯坦福大学(Stanford University)的金融专业硕士的相关课程并结合复旦大学的实际情况来设计的. 包括

I. 金融系列: 公司金融, 投资学, 金融机构与市场, 金融理论与政策, 利息理论

II. 数理金融系列: 金融衍生工具, 应用概率统计, 随机分析引论, 金融数学基础, 金融统计分析, 经济数学模型

III. 计算系列: 数值方法与计算, C++与金融计算, 微分方程数值解, 数学与统计软件

IV. 精算系列: 精算学概论, 寿险精算与实务, 非寿险精算与实务

V. 运筹优化系列: 博弈论, 运筹学基础

除了金融系列偏文科的课之外，在数学课程中, 建议

第一学期: 应用概率统计, 精算学概论, 数值计算与方法, 金融衍生工具, 随机分析引论

第二学期: 金融数学基础,利息理论, 运筹学基础, 寿险精算与实务

第三学期(依赖于开设课程): 经济数学模型、微分方程数值解,金融统计方法, 数学与统计软件, 博弈论,

第四学期: 其它感兴趣的数学与经济学选修课, 论文

从70年代起, 数学以及随机分析在金融领域的应用是本质的广泛的, 金融机构对于精通数理金融的相关人才的需求也是持续的. 数学学院的金融专硕项目自然是以数学与计算相关课程为特色, 这有别于经济学院与管理学院的金融专硕项目, 所以我们建议同学应该修读学院为你们开设的所有数学相关课程, 也许其中有些课程表面上看来与金融没有多少联系, 但是这些课程中蕴含的思想对你们将来的发展可能是至关重要的.

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参考资料: Stanford 大学金融专硕项目:

数学和统计系, 与经济和管理系及商学院合作, 授予金融数学方面的交叉硕士学位, 这个项目为有较强数学背景的学生学员提供应用和计算数学, 统计和金融方面的课程教育.

时间:

9个月, 三个学期, 每学期 5 门课
12 个月, 四个学期
15 个月(最通常的情况):

课程:
1.     6 门必修课
随机微分方程
选一: 金融中的统计方法或者时间序列
应用数学的偏微分方程
金融中的计算与模拟
选一: 金融数学引论, 投资学, 金融经济学引论
数理金融学
2.     6门选修课
(1)     概率统计或者随机过程方面至少两门:
(2)     微分方程, 优化, 模拟计算方面至少两门:
(3)     经济和金融方面至少两门:

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参考资料: 牛津大学 金融专硕项目

1.     介绍课: PDE 引论, 概率介绍, Matlab 介绍
2.     核心课程: (每课八周)
(1)     随机分析
(2)     随机微分方程
(3)     资产定价与投资组合理论
(4)     金融衍生品 1
(5)     数值方法 1
(6)     固定收入
(7)     金融衍生品 2
(8)     数值分析 2
(9)     随机控制和动态资产配置

3.     选修课
(1)     数量风险管理
(2)     高级模型论
(3)     时间序列分析

4.     编程课
(1)     C++与金融计算 I
(2)     C++与金融计算 II
5.     论文

小小天才雪

是学姐吗？