金专已录取，回首慢慢考研路

Blair000 · 发表于 2015-5-4 07:52

我想问师兄在初试考专业课的时候不是应该考的是微观宏观再加政经吗

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考研势在必得耶 · 发表于 2015-5-8 18:53

考研真的好难呀

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帅帅2012 · 发表于 2015-6-2 17:50

太棒了

划破黑暗流星 · 发表于 2015-8-17 15:52

单程女孩发表于 2015-5-3 15:19
请问，金融学不是学硕嘛？我是16考央财的～

金融学是学硕。。金融是专硕

feimeng123 · 发表于 2015-8-27 01:10

波动率微笑（Volatility smiles)指期权隐含波动率 (implied
volatility)与行权价格（strike price）之间的关系。
中文名：波动率微笑
外文名： Volatility smiles
期权隐含波动： (implied volatility)
行权价格：strike price
价内期权：in the money
常规来说，Black-Scholes定价模型中假设股价波动率是常数，在
实际中一般低估了标的物的波动率。对于股票期权来说，行权价格越
高，波动率越小，当行权价趋于正无限时，看涨期权价格趋近于0，看跌
趋近于正无限，波动率均趋近于0；而对于汇率期权来说，则行权价越接
近现价，波动率越小。
而之所以被称为“波动率微笑”，是指价外期权和价内期权（out
of money和 in the money）的波动率高于在价期权（at the money）
的波动率，使得波动率曲线呈现出中间低两边高的向上的半月形，也就
是微笑的嘴形，叫波动率微笑。

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