18金工复试笔试题（回忆版）

不能说的丶秘密 · 发表于 2018-4-1 20:13

一，0.6％的三个月期零息债券与1.0的六个月期零息债券（按季度计息且后三个月利率期限结构不变），某人有一笔资金可投资三个月，应该选择哪一种债券。（类似于2016年的第三题）
二，关于股指期货套期保值的，解释如何通过改变股指期货来改变β，如果是β为1.2的股票组合，需要30份空头期货合约，如果令β从1.2改变到0需要交易多少份期货合约，如果令β从1.2改变到1.6需要交易多少份期货合约。类似于2016年7题。
3，已知基金组合收益率R，标准差，无风险利率r，一位投资者投资70000于基金，投资30000于无风险资产，问该投资者资产组合的期望收益率与标准差。（题不难，所以就写了个大概）
4，解释流动性风险，LCR（流动覆盖率），还有另外一个英文（N...四个字母），由于只有英文简写，当时紧张也没想起来是哪个，
5，解释VaR的回测原理
6，举例说明利率随时间变化而变化，且影响债券的现值。
7，一位投资者出售一份执行价格为65美元的股票期权（我记得是没有写看涨或者看跌，所以我当时分情况写的。），股票现价为62美元，期权出售价格为5美元，求当股票价格变化时投资者的收益，并画出其收益曲线。
8，是一道关于复制期权的计算题，与2015年第四题一模一样，虽然我当时复习时查了一遍答案，可考场上还是能解出来。

[面条泪][面条泪][面条泪][面条泪][面条泪][面条泪]

笔试建议。一定要弄懂近四年笔试题，最近几年经常出现重复的。
面试我血崩，先说一下笔试题攒一下人品。

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