金工2016复试题

cbbwxz · 发表于 2016-3-26 12:02

1.市场风险定义及测度方法。（15分）
2.风险价值（VAR）的历史回测法。（15分）
3.0.8％的六个月期零息债券和1.4％的12个月期零息债券两种债券，某人有一笔资金可投资六个月，应该选择哪一种债券。（利率期限结构在六个月后不变）（15分）
4.（1）4％的固定利率收益债券投资人风险偏好。
（2）50％概率收益率10％，50％概率收益率0资产组合投资人风险偏好。（15分）
5.某人拥有一笔收益率为LIBOR＋0.5％的利息的资产，如何设计互换协议转换为固定收益为5.5％的资产。（15分）
6.套期保值、投机、套利的区别。焦炭生产商与钢铁生产商对焦炭套期保值的操作有何不同。（15分）
7.利用股指期货套期保值，使β从1.2到0需要交易30份期货合约，要使β从1.2到1.6需要交易多少份股指期货合约。（10分）

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