关于431真题，求讨论。

pizza0309 · 发表于 2015-10-19 18:59

1.一个贷款，有违约概率 30 个基点，违约率 50%，风险暴露 150 万。若获得收益，则为 1
万，经济资本是风险暴露的 5%。问 RORAC (RORAC 题目中定义为收益与经济资本的比
值)
2.一家银行优惠贷款利率 12%，A企业风险加成 2%，A企业贷款 1000 万，其中银行收取贷
款启动费 0.125%，银行要求 A企业要留无息存款 10%，法定存款准备金率 10%，一问是求
法定存款准备金，二问是求贷款的资产收益率
3.给了一个资产负债表
资产负债
现金：1000 存单：10000
债券：10000 股东权益：1000
总和：11000 负债和所有者权益：11000
债券是 10 年期的，年利率 10%；存单是1 年期，利率6%
一问：求当前净利息收入，如果 1年后利息增长 100 个基点，问 1年后净利息收入
二问：若利率上升 100 个基点，使得债券价格变为 9446，问股东权益的市场价值
三问：由一二问得出该机构的利率风险都存在于哪方面

这三题大家算出来都是多少啊。

另外，关于风险暴露，违约概率，违约率等概念哪里有啊，为什么我在戴国强的商业银行管理没看到，求指点，是我太马虎了吗