金融工程复试笔试回忆

国服第一小胖墩

之前手机上那个账号“小盆宇”不好打字，索性电脑上重新注册一个，头像都一样。
第一题，固定收益债券到期期限减少，其价值是怎么变化，增加还是减少？
第二题，请区分证券市场线和资本市场线，并说出其各自含义。
第三题请区分套期保值、投机、套利。并区分一个钢铁厂用煤炭期货对冲和一个煤炭厂用煤炭期货对冲的区别。
第四题，股票价格为50，之后一定概率上涨到70，上涨到70之后又有可能上涨到100或是下跌到50；同时股票也有一定概率下跌到40，之后一定概率上涨到50，或者一定概率下跌到35。无风险利率11%，请你复制平价看涨期权（at-the-money）PS：这题我不会做，看不懂什么叫复制。最后给这个期权定了个价。
第五题，影响期权价格的因素，以及简述BS模型的基本内容。
第六题，怎么通过交易股指期货来改变其贝塔系数。如果贝塔系数从1.2下降到0需要交易30份股指期货，那么贝塔系数从1.2上升达到1.6要交易多少份股指期货。
今年不让用计算器和之前有区别，笔试没有考风险管理，不过貌似面试有问到。其实面试涉及面非常之广，我觉得就是看人品了。

fuleledejiushu

学长辛苦了，真心感谢！16年考金工，希望能成为你的学弟

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百里爇尘

谢谢，楼主分享啦

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喻卷卷

你记性太好啦！棒！加个专业面试问题，我抽的是请问系统风险和非系统风险分别是什么意思？二者都能得到回报嘛？第二个是请问流动性风险是什么意思？

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新手在此

第四题数据和我记得好像不一样。。。

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小盆宇

新手在此 发表于 2015-4-1 09:44
第四题数据和我记得好像不一样。。。

我也记不得了呀

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qwer0101001

复制期权的问法简单来说就是让你去求在期权定价错误的时候,构建套利需要解惑带的现金流以及相应的股票多头或空头
补个面试题
汉语面的时候很悲催的抽到了两道英文题,不过还是用汉语答.妒忌题目是英文的所以难度就不高.
一个是 汇率的影响因素..可是..不是说考风险管理不考货金嘛!尤记那天书都翻到汇率那章了特意没有看.........最后凭借印象打了个购买力平价理论和供给需求.老师又问了但别的问题.
第二个英文题和专业无关..翻译过来是:如果你是应届生的话,你的同学平时都怎么评价你,如果你是参加工作了的,就是你的同事怎么凭评价你...

国服第一小胖墩

不开心，我笔试分数好低，不知道看去哪里了。我面试的两个问题，其中一个是公司金融里面印象最深刻的一个理论，另一个是金融衍生品和金融创新对实体经济的促进。

she35

新手在此 发表于 2015-4-1 09:44
第四题数据和我记得好像不一样。。。

对的，那题没有40.我过两天重新上传一份吧。

she35

qwer0101001 发表于 2015-4-3 11:17
复制期权的问法简单来说就是让你去求在期权定价错误的时候,构建套利需要解惑带的现金流以及相应的股票多头 ...

我看不懂你说的复制期权的意思。我的理解就是在评价期权的条件下，给期权定价，我们运用二叉树也就学了个定价这个东东。