431真题回忆版

wangjiaan123 · 发表于 2014-12-29 23:04

lynn842100 发表于 2014-12-29 23:00
书本要多看啊，不能只看罗斯的公司理财啊，这个主要是针对米国人写的，不是那么模型化，还得看看相关的中 ...

哎，，，公司理财只看了罗斯，以前考上的学长学姐都说只看罗斯就够了，所以就没我去看别的书，活该自己不会啊

莉香_RIKA · 发表于 2014-12-29 23:23

wangjiaan123 发表于 2014-12-29 21:55
百度上就是这样写的，可是为什么书上没有

在蒋的货币银行学里。APT理论那部分

wangjiaan123 · 发表于 2014-12-29 23:26

莉香_RIKA 发表于 2014-12-29 23:23
在蒋的货币银行学里。APT理论那部分

神马？蒋的书里面有Apt.我用的外经贸出版社的书里面没看过这个啊，

莉香_RIKA · 发表于 2014-12-29 23:28

那个套利组合，蒋的书写的是
1.不需要额外追加投资，投资比例变化而总投资不变.
2套利组合风险为零，既没有非系统风险，也没有系统性风险
.3套利预期收益非负。当市场均衡时，预期收益为零。

今天看到了…以前看书的时候划了一下不过没注意…

莉香_RIKA · 发表于 2014-12-29 23:29

wangjiaan123 发表于 2014-12-29 23:26
神马？蒋的书里面有Apt.我用的外经贸出版社的书里面没看过这个啊，

在投资组合那一章最后一个部分提到了一下

莉香_RIKA · 发表于 2014-12-29 23:30

wangjiaan123 发表于 2014-12-29 23:26
神马？蒋的书里面有Apt.我用的外经贸出版社的书里面没看过这个啊，

我用的是中国金融出版社那本蓝色的，不知道是不是一样的

wangjiaan123 · 发表于 2014-12-29 23:32

莉香_RIKA 发表于 2014-12-29 23:30
我用的是中国金融出版社那本蓝色的，不知道是不是一样的

哦，外经贸出版社里面的没有。略坑，

jordanlyx · 发表于 2014-12-29 23:45

lynn842100 发表于 2014-12-29 23:00
书本要多看啊，不能只看罗斯的公司理财啊，这个主要是针对米国人写的，不是那么模型化，还得看看相关的中 ...

比如什么中文教材呢？？

zoe92 · 发表于 2014-12-30 12:33

lynn842100 发表于 2014-12-29 14:53
套利定价模型上有。各个证券比例之和为1，各个证券的加权因素敏感度为1，各个证券的加权预期收益率之和大 ...

我复习的很水而且很浅，这个，谢谢解答……感觉自己弱爆了，果然还是谢谢参与的节奏了。

zoe92 · 发表于 2014-12-30 12:36

莉香_RIKA 发表于 2014-12-29 23:28
那个套利组合，蒋的书写的是
1.不需要额外追加投资，投资比例变化而总投资不变.
2套利组合风险为零，既没有 ...

我第一遍看的蓝色的书，然后觉得这个书内容多而且跟习题册不配套就换成第十版的。唉。不会就算看蓝色的书，估计我也不会看到T T

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